Monday 16 January 2017

Sgx Handelssystem

Haftungsausschluss Das Handelsrisiko kann erheblich sein und jeder Anleger und / oder Händler muss prüfen, ob dies eine geeignete Anlage ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Futures Trading Disclaimer: Transaktionen in Wertpapier-Futures, Rohstoff-und Index-Futures und Optionen auf Futures ein hohes Maß an Risiko. Der Betrag der anfänglichen Marge ist relativ zum Wert des Futures-Kontraktes klein, was bedeutet, dass Transaktionen stark genutzt werden. Eine relativ kleine Marktbewegung wird einen proportional größeren Einfluss auf die Gelder haben, die Sie hinterlegt haben oder einzahlen müssen: Dies kann sowohl gegen Sie als auch für Sie wirken. Sie können einen totalen Verlust der anfänglichen Margin-Fonds und alle zusätzlichen Mittel, die bei der Clearing-Firma, um Ihre Position beizubehalten. Wenn der Markt bewegt sich gegen Ihre Position oder Marge Ebenen erhöht werden, können Sie aufgefordert werden, erhebliche zusätzliche Mittel kurzfristig bezahlen, um Ihre Position zu halten. Wenn Sie nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist einen Antrag auf zusätzliche Mittel erfüllen, kann Ihre Position mit einem Verlust liquidiert werden, und Sie haften für ein daraus resultierendes Defizit. Gemini SGX Trading System Gemini SGX handelt mit dem e-mini Russell Futures-Kontrakt und ist darauf ausgelegt, profitable Trades sowohl im Bullen - als auch im Bärenmarkt zu erfassen. ANRUFEN 866 750 9030 ext. 102 Copyright-Kopie 2006 - Platinum Trading Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Datenschutzerklärung Allgemeine Geschäftsbedingungen Haftungsausschluss Das Handelsrisiko kann erheblich sein und jeder Investor und jeder Händler muss prüfen, ob dies eine geeignete Anlage ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Futures Trading Disclaimer: Transaktionen in Wertpapier-Futures, Rohstoff-und Index-Futures und Optionen auf Futures ein hohes Maß an Risiko. Der Betrag der anfänglichen Marge ist relativ zum Wert des Futures-Kontraktes klein, was bedeutet, dass Transaktionen stark genutzt werden. Eine relativ kleine Marktbewegung wird einen proportional größeren Einfluss auf die Gelder haben, die Sie hinterlegt haben oder einzahlen müssen: Dies kann sowohl gegen Sie als auch für Sie wirken. Sie können einen totalen Verlust der anfänglichen Margin-Fonds und alle zusätzlichen Mittel, die bei der Clearing-Firma, um Ihre Position beizubehalten. Wenn der Markt bewegt sich gegen Ihre Position oder Marge Ebenen erhöht werden, können Sie aufgefordert werden, erhebliche zusätzliche Mittel kurzfristig bezahlen, um Ihre Position zu halten. Wenn Sie nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist einen Antrag auf zusätzliche Mittel eingehalten haben, kann Ihre Position mit einem Verlust liquidiert werden, und Sie haften für das daraus resultierende Defizit. Mutual Offset System (MOS) Das Gegenseitige Offset-System (MOS) ist ein Partner Programm zwischen CME und SGX, das es Händlern ermöglicht, auf einer Börse eine Futures-Position zu eröffnen und auf der anderen zu liquidieren. Es bietet ein Mittel zur Verwaltung von Übernachtrisiken. (Als MOS 1984 gegründet wurde, hieß SGX Singapore International Monetary Exchange oder SIMEX.) MOS war das erste internationale Futures-Handels-Link seiner Art. Es bietet nun fünf Kontrakte an: Eurodollars Yen - und Dollar-Nominierung Nikkei 225 Futures E-Mini Nifty 50 Index-Futures Wie das Gegenseitige Offset-System funktioniert Um einen Interbank-Transfer durchzuführen, muss der Kunde zunächst einen Trade als MOS-Trade vor ihm bezeichnen Wird ausgeführt. Der Kunde entscheidet dann, ob CME oder SGX die Position übernimmt. Trades können von einer Börse aufgegeben und auf der anderen innerhalb von 5 Werktagen angenommen werden, einschließlich des ursprünglichen Handelsdatums. Zum Beispiel könnte ein Kunde einen MOS-Handel mit einem Eurodollar-Vertrag bei CME am Morgen einleiten. Dann senden Sie es an SGX durch MOS am Nachmittag, Chicago Zeit. Sobald SGX den Handel annimmt, wird die CME-Position automatisch versetzt. Sobald ein Handel das Austausch-Spiel löscht, wird die Position auf den Ursprungsfirmenbüchern aufgelöst. Es wird eine neue Position auf den akzeptierenden Firmenbüchern. Der Kunde zahlt Marge (Leistungsanleihe) an die Börse, die den Handel erhalten hat. Zusätzlich mit dem gegenseitigen Offset-System: Alle Positionen werden zum ursprünglichen Börsenkurs übertragen Der Interbank-Transfer erfolgt ohne Kosten Kostenvorteile MOS-Kunden profitieren von Spread Margining. Das Programm ermöglicht niedrigere Performance-Anleihen zum Ausgleich von Positionen in verschiedenen Produkten. So kann beispielsweise das Risiko einer Short-Position in einer Produktgruppe durch eine Long-Position in einer anderen Produktgruppe etwas ausgeglichen werden. Die möglichen Kostenvorteile dieses Merkmals können beträchtlich sein. Weitere Vorteile von MOS Das CME-SGX gegenseitige Offset-System reduziert die Kosten für den Handel auf ausländischen Märkten. Es bietet auch ein effizientes Risikomanagement auf globaler Basis. Darüber hinaus bietet MOS: Sofortiger Zugang zu den weltweit am aktivsten gehandelten kurzfristigen Zins-Futures-Kontrakten Die kombinierte Liquidität sowohl der CME - als auch der SGX-Märkte Komplette Fungibilität von MOS-Kontrakten Handelsmöglichkeiten durch alle internationalen Zeitzonen Eine einfache, flexible, kosteneffiziente und Bewährte Verknüpfungsprozesse Abrechnungspreise Der Austausch zwischen den Börsengeschäften erfolgt zum ursprünglichen Börsenkurs. Positionen werden mit den täglichen Abrechnungspreisen der Börse, in der diese Positionen gehalten werden, markiert. Für MOS-zuschussfähige Zinsprodukte basieren Siedlungen auf veröffentlichten Interbank-Angebotsraten (London für LIBOR, auf die sich der Eurodollar-Vertrag bezieht). Bei den Nikkei 225-Futures werden die Kontrakte auf eine besondere Eröffnungsquote (SOQ) des Nikkei 225 Stock Average bei der Osaka Securities Exchange (OSE) abgerechnet. Dieser Wert basiert in der Regel auf der Eröffnung des zweiten Freitag des Vertragsmonats. Für E-Mini Nifty 50 Index-Futures basiert der Schlussabrechnungspreis auf dem Schlussabrechnungspreis des Nifty 50 Index an der National Stock Exchange of India (NSE). Alle MOS-förderfähigen Verträge werden barabgerechnet. MOS verbietet Exchange für physische (EFP) Trades, ob auf CME oder SGX generiert. Nur Handelsausführung


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